A partir de 1903, año en el que se establecen las condiciones legales para que Antonio de Orleáns y Eulalia de Borbón consiguieran su separación de “cuerpo y bienes”, Carmen Giménez “la Infantona” se relacionará abiertamente con el Infante, compartiendo con él largas estancias, sobre todo las estivales, en la ciudad de la desembocadura del Guadalquivir.
El rechazo que la amante del Infante produjo en la sociedad sanluqueña fue generalizado. A pesar de su belleza y su reconocida simpatía, no fue bien acogida por muchos vecinos de Sanlúcar; por lo que el propio don Antonio de Orleáns para favorecer que se relacionará mejor con sus vecinos, le construyó un kiosco de estilo oriental que se instaló durante muchos veranos en el margen izquierdo, al comienzo del paseo de la Calzada y donde ella dispuso su lugar de aparición en público y de agasajo a las personas que la trataron.
Aquel pabellón de madera que se cerraba con toldos, era de planta cuadrangular y en el centro presentaba una pequeña cúpula poligonal que se remataba de forma cónica. Su estilo y decoración se basaban en formas chinescas, hasta el punto que la gente lo llegaría a conocer como el Shanghai.
Con el paso de los años este curioso kiosco o pabellón se convirtió en un exótico establecimiento comercial titulado como “Gran Café Shanghai”, que después de pasar por varios propietarios desaparecería en los años cuarenta del siglo XX.
